5月24日，清华大学全球证券市场研究院与交叉信息核心技术研究院联合举办了“中国特色风险股票风险因子构建研讨会”。清华大学全球证券市场研究院院长杨之曙教授出席会议，来自十几家券商及行业协会的30多位专家参与了此次研讨会。

本次会议是清华大学“中国资产风险因子体系”标准化课题组继去年11月发布的“中国资产风险因子体系”阶段性成果更新汇报，并围绕风险因子体系构建的应用和推广与券商同业进行深入沟通交流。

交叉信息核心技术研究院常务副院长、中国特色风险股票风险因子课题组成员林常乐教授在分享指出，中国资产风险因子体系的建立将对我国的金融行业场景应用产生积极影响，通过服务销售与产品设计、投资与投研、投资与风控、监管与行业等助力我国金融业数字基础设施建设，加速构建自主可控的中国特色金融市场体系。

中国特色风险股票风险因子课题组成员徐之恺对中国特色风险股票风险因子的构建原理进行了详细阐述，该风险因子体系的构建标准具有严格的数据校验标准，通过选取对资产收益联动有强解释力的因子刻画资产联动关系，形成稳定性较强的模型，有效指导投资决策，并依托开放、易拓展的框架体系适应市场变化。

会议交流环节，与会嘉宾围绕因子体系在因子选取、数据获取、适用场景、模型效果、推广应用等方面存在的挑战和障碍进行深入交流探讨，为因子体系从学术成果向产业应用转化积极建言献策。未来，课题组将陆续开展针对金融行业银行、保险、财富管理等领域的同业交流研讨会议，通过成立专家评审委员会，推动技术标准的制定等模式，积极助力中国资产风险因子体系的本土化发展。