公司信用研究

项目介绍

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清华大学全球证券市场研究院成立公司信用研究部,与新加坡国立大学亚洲数字金融研究所开展合作,针对中国A股上市公司信用违约风险进行了全面的分析,并将研究成果定期对外发布。成果将以定期发布季度研究报告的形式呈现,研究报告内容包括:我国A股上市公司信用概览、信用评估、历史回顾与未来展望以及案例分析等。

本报告立足于本季度A股上市公司信用状况,从历史、当前以及未来视角对A股上市公司信用违约风险的时间维度进行了全面评估,从全国、行业、地区、规模、所有制、上市板块等视角对公司信用违约风险的结构特征进行了剖析,还从典型案例和时事热点入手对本季度的公司信用违约风险进行了深入解读。此外,本报告附录中详细汇报了算法、模型以及信用指标结果等。

本报告基于新加坡国立大学信用研究行动计划(NUS-CRI)的公司违约预测模型,并使用违约概率(Probability of Default,PD)、远期违约概率(Forward Probability of Default,远期PD)以及违约概率隐含评级(Probability of Default implied Rating,PDiR)作为主要信用指标。