ESG指数发布

模型介绍

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一、 指数基日和基点

该指数以20181228日为基日,以1000点为基点。


二、 样本选取方法

1 样本空间:以新华500指数样本为样本空间

2 选样方法

2.1 按照新华CN-ESG评分体系,选取排名在前200的证券;

2.2 计算过去一年扣除非经常性损益之后的净资产收益率(指标1),选取排名在前100的证券;


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2.3 计算最近季度总资产毛利润率与过去5个同期值之差,再除以过去5个同期总资产毛利润率的标准差(指标2),选取排名在前50的证券。


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2.4 无响应数据的个股不纳入选择


三、 指数计算:

指数采用派氏加权法


四、 指数样本和权重调整

该指数每半年进行样本调整,调整生效日期为每年6月和12月的第二个星期五后的下一个交易日。在定期调整时,设置权重调整因子,使单一公司在每次定期调整时的初始权重相等。权重调整因子每年调整2次,于样本股定期调整时实施。